一直以來(lái)，商業(yè)銀行承擔(dān)著促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的國(guó)家宏觀職能，又有著強(qiáng)大的國(guó)家信用支撐，人們總會(huì)將銀行的命運(yùn)與政府的支持緊密聯(lián)系在一起，認(rèn)為政府會(huì)承擔(dān)銀行的一切風(fēng)險(xiǎn)，銀行不會(huì)倒閉，也不會(huì)發(fā)生流動(dòng)性危機(jī)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主體是商業(yè)銀行，然而我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部缺乏完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的有效機(jī)制，而且還沒(méi)有形成對(duì)流動(dòng)性監(jiān)管的自覺意識(shí)。這導(dǎo)致我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理只注重流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的良好表現(xiàn)，對(duì)提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理能力的重視度不高，對(duì)資產(chǎn)管理策略和負(fù)債管理策略的完善不積極，這使我國(guó)商業(yè)銀行缺乏流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的危機(jī)感。

　　[提要]隨著金融體制改革，銀行業(yè)諸多問(wèn)題逐漸顯露出來(lái)，各類風(fēng)險(xiǎn)可能都會(huì)通過(guò)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的形式予以表現(xiàn)。同時(shí)，為了滿足銀監(jiān)局等監(jiān)管指標(biāo)，銀行存款呈現(xiàn)大幅度波動(dòng)現(xiàn)象，銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)面臨不斷膨脹的問(wèn)題。因此，強(qiáng)化商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管和管理已成為我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的主要方向。

　　關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)管理

　　一、我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀及問(wèn)題分析

　　目前，隨著金融衍生工具不斷創(chuàng)新，其在銀行業(yè)務(wù)中占據(jù)的比重越來(lái)越大；同時(shí)，金融風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)不確定性不斷增強(qiáng)，造成銀行風(fēng)險(xiǎn)管理日趨復(fù)雜。這些都會(huì)直接制約商業(yè)銀行的資產(chǎn)變現(xiàn)能力和獲取主動(dòng)負(fù)債的能力。銀行業(yè)對(duì)外開放后，在批發(fā)和零售業(yè)務(wù)方面，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行處于劣勢(shì)地位，就產(chǎn)品種類、質(zhì)量和資金的安全性而言，與外資銀行很難抗衡。因此，我國(guó)商業(yè)銀行受到?jīng)_擊的可能性逐步加大，商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管難度大大增加。

　　二、提高我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的措施

　　隨著國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)日趨走弱和國(guó)外市場(chǎng)復(fù)蘇乏力，銀行業(yè)面臨的各類風(fēng)險(xiǎn)開始進(jìn)入集中爆發(fā)期。同時(shí)，隨著我國(guó)銀行業(yè)改革和金融業(yè)對(duì)外開放的進(jìn)一步深化，國(guó)內(nèi)金融環(huán)境和銀行系統(tǒng)正在與世界市場(chǎng)對(duì)接，而國(guó)外銀行因?yàn)榱鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)而破產(chǎn)的案例也有可能在我國(guó)銀行身上上演，提高我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的必要性和緊迫性在加大。根據(jù)有關(guān)國(guó)內(nèi)外監(jiān)管機(jī)構(gòu)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)政策，結(jié)合對(duì)國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的分析和借鑒，監(jiān)管機(jī)構(gòu)和銀行可以從以下方面提高我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理水平：

　�。ㄒ唬┨岣咩y行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。目前，我國(guó)商業(yè)銀行因流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)而倒閉的銀行很少，絕大部分銀行從上到下對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)就顯得較為薄弱。管理層不重視對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，沒(méi)有按要求建立起完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，更不用說(shuō)加大投入建立流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)；在具體的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面，僅僅以滿足銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管目標(biāo)為主要任務(wù)。因此，建議商業(yè)銀行加強(qiáng)內(nèi)部溝通力度，提高銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)。同時(shí)，提出具體的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面的要求，要求銀行在軟硬件上予以滿足。

　�。ǘ�）完善銀行監(jiān)管策略。商業(yè)銀行根據(jù)不同指標(biāo)的有效程度，設(shè)立一套完整的內(nèi)部監(jiān)管策略。商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)在總體上把握其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)狀況，重點(diǎn)關(guān)注特定指標(biāo)異常情況下銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的狀況，在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨弱時(shí)，同時(shí)關(guān)注特定指標(biāo)和綜合指標(biāo)的變動(dòng)情況。

　�。ㄈ�）提高銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平。進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的根本在于銀行自身，銀行是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策的執(zhí)行者，能否積極有效地實(shí)施流動(dòng)性管理辦法是防止流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)的決定因素。

　　1、提高全體員工對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的警惕性。針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范意識(shí)不僅要灌輸?shù)姐y行的管理層，更應(yīng)普及到銀行的全體員工，需要銀行全體員工對(duì)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有較強(qiáng)的意識(shí)。

　　2、保持流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部門的獨(dú)立性和有效性。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能對(duì)銀行乃至金融體系帶來(lái)災(zāi)難性的影響，銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部門的重要性就顯得特別重要，期間難免出現(xiàn)權(quán)力和利益等方面的沖突，提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性，需要保持流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理部門的獨(dú)立性。

　　3、實(shí)施全面的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。隨著業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的不斷調(diào)整，我國(guó)商業(yè)銀行資金來(lái)源和資金運(yùn)用均存在多樣化發(fā)展的趨勢(shì)，需把與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的所有要素都考慮在內(nèi)，實(shí)施全面的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　三、近期國(guó)內(nèi)銀行開展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的建議

　　去年國(guó)內(nèi)銀行集中爆發(fā)了各類銀行風(fēng)險(xiǎn)，如信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)的案件不斷發(fā)生，銀行關(guān)于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的壓力逐漸加大。近期國(guó)內(nèi)銀行可以從以下方面開展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理：

　�。ㄒ唬┩晟屏鲃�(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系。根據(jù)我國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法的要求，銀行須建立完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系，在“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)”、“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理策略、政策和程序”、“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制”、“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)”等方面形成完整的框架。

　�。ǘ�）加大對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面的培訓(xùn)。我國(guó)商業(yè)銀行需要加大對(duì)員工流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面的培訓(xùn)，這不僅有利于提高員工形成流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)，而且能夠提高員工流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理水平。開展培訓(xùn)可以選擇內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　�。ㄈ�）測(cè)評(píng)各類風(fēng)險(xiǎn)案件對(duì)銀行流動(dòng)性的影響程度。針對(duì)國(guó)內(nèi)發(fā)生的“上海鋼貿(mào)企業(yè)信貸斷鏈案”、各地頻發(fā)的票據(jù)案、“杭州擔(dān)保圈案”、“上市公司高額負(fù)債案”、“地方政府融資平臺(tái)案”和“房產(chǎn)企業(yè)資金緊張案”等可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的案件進(jìn)行綜合性測(cè)評(píng)，不定期的開展各項(xiàng)壓力測(cè)試，根據(jù)測(cè)評(píng)結(jié)果調(diào)整資金來(lái)源和資金運(yùn)用結(jié)構(gòu)。同時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)及時(shí)向監(jiān)管部門上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)水平以贏得政策支持。

　�。ㄋ模┩貙捹Y金來(lái)源渠道作為保持資金穩(wěn)定的主要任務(wù)。我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)常在每月末、每季度末通過(guò)各種渠道獲得巨額短期資金來(lái)“沖時(shí)點(diǎn)”，這種現(xiàn)象較為普遍，大額資金的不正常流動(dòng)不僅會(huì)增大銀行獲得資金的成本，而且也會(huì)對(duì)銀行造成災(zāi)難性的沖擊。事實(shí)上，“沖時(shí)點(diǎn)”的這種現(xiàn)象本身就說(shuō)明了銀行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)防范方面的不足，這種被動(dòng)式的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理無(wú)疑可能放大銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。因此，想法拓寬資金來(lái)源渠道，保持資金來(lái)源的穩(wěn)定性應(yīng)成為商業(yè)銀行近期開展流動(dòng)性管理的主要任務(wù)。

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